Что лучше - торговля дневная или долгосрочная (позиционная)? - этот спор длится годами. Мы слышим как многие дневные трейдеры говорят, что предпочитают именно этот вид торговли, потому как больше денег в деле. Им жаль положение неудачливых долгосрочных трейдеров, которые не могут избавиться от плохой сделки так же быстро, как могут это дневные.

Среди них бытует мнение, что пока есть прибыли, они их могут быстро снять.

Им нравится возбуждение от каждодневной битвы на рынке. Дневные трейдеры полагают, что у них больше возможностей, чем у долгосрочных спекулянтов. В конце концов, что очень важно, дневные трейдеры чувствуют себя комфортно, не оставляя своих сделок на ночь, и, следовательно, могут спать спокойно без страха того, что наутро их может поджидать некий ужасный скачок в ценах, который развеет их прибыли и выльется в огромные убытки.

Если есть такой извечный вопрос, ответ на который постоянно ищут трейдеры, то это "что есть тренд". Изначально ответ напрашивается сам собой - вы просто смотрите на график и говорите, что тренд это движение вверх или вниз или же вам это подсказывает ваш арсенал инструментов. Однако, когда я задаю этот вопрос трейдерам, то получаю в корне неверный ответ. Он неверен сразу в двух смыслах - философском и механическом.

Неправильность в философском смысле исходит из непонимания того, что тренд, который вы рассматриваете, случился в прошлом. Это может казаться чем-то семантичским, языковым - настаивать, что трейдеры говорят, что тренд идет вверх до того времени пока он шел вверх, что противоположно утверждению, что он в настоящее время идет вверх. Несмотря ни на что, это большая разница в психологическом и эмоциональном аспектах. Утверждение "тренд идет вверх" накладывает степень уверенности, что мы как трейдеры не можем себе позволить, а также несет в себе оттенок предсказуемости.

Торговать австралийским долларом можно точно так же, как торговать золотом. Так как Австралия является третьим в мире по величине производителем золота, австралийский доллар имеет 85%-ю положительную корреляцию с этим ценным металлом. Говоря в общем, это означает, что, когда цена на золото повышается, австралийский доллар также укрепляется. Достаточно интересно, что курс новозеландского доллара, чья экономика тесно привязана к австралийской экономике, фактически имеет еще более сильную корреляцию с золотом, чем австралийский доллар корреляция за прошлые три года составляла 90%.

Слияние на трех временных масштабах указывает на твердую торговую установку.

Одной из важных тем, которые я хочу рассмотреть, является комбинирование множественных временных масштабов для поиска областей "слияния", где техническая картина становится очень ясной.

Ниже представлен график CHF/JPY, который показывает очень элементарный, но тем не менее эффективный, пример того, как нескольких областей сопротивления и поддержки, возникающие одновременно, могут дать вполне хорошие результаты.

Учитывая мой опыт скальпирования на фондовом рынке в течение восьми лет, меня часто спрашивают, применимы ли эти же самые методы на валютном рынке. Важно определиться, что понимать под скальпированием. В 90-ые годы, когда я был трейдером в биржевом зале на фондовой бирже, под это понятие подпадала техника, посредством которой трейдер мог получить прибыль от очень краткосрочных движений на рынке при использовании комбинации 1 и 5-минутных графиков, а также проницательного чтения ленты тикера. Когда я перешел на рынок Форекс в 2001-2002гг., я точно знал, что этот тип гипер-стратегии имеет 2 недостатка:

1. Она не позволяет масштабировать позиции (наращивать или изменять);
2. Техника скальпирования, возможно, не подходит для валютных рынков.

Один из наиболее трудных типов ценового действия для торговли - это, когда цены постепенно повышаются, но делают широкие колебания по мере того, как они продвигаются вверх. Торговая техника "Прибыльная колесница" применяется, чтобы использовать в своих интересах эти типы колебаний на постепенно повышающемся рынке. Это очень простой, но, тем не менее, эффективный способ торговать на рынке, который двигается боком, но имеет восходящий уклон. "Прибыльная колесница" обычно позволяет вам войти в рынок задолго до того, как он начинает развивать более сильный тренд.

Канал является высоконадежной графической фигурой, сформированной двумя параллельными трендовыми линиями в качестве ее границ. Одна линия соединяет ценовые максимумы, другая ценовые минимумы, а между ними есть зона, где цена остается до тех пор, пока не нарушит эти границы. Трендовые линии, верхняя и нижняя действуют как поддержка и сопротивление.

В то время как технический анализ является критически важным при торговле на валютном рынке - особенно для того, чтобы точно определить точки входа и выходы, но этого недостаточно для формирования всестороннего торгового плана. Рыночное настроение на рынке Форекс формируется, прежде всего, экономическими и геополитическими новостями в течение дня. Ключевые игроки на валютном рынке - транснациональные корпорации, центральные банки мира, хеджевые фонды с много-миллиардными активами и крупнейшие инвестиционные банки, которые их обслуживают. Их не волнует, есть ли двойная вершина на часовом свечном графике и тому подобное. Вместо этого, они формулируют свои сделки, анализируя самые недавние экономические данные и геополитические новости, так же как последние заявления монетарных властей Большой семерки. Поэтому, надлежащий подход к торговле на валютном рынке может быть получен следующим образом: определение сделки на основе фундаментальных факторов, и последующее осуществление входа и выхода на основе технического анализа.

Удаление рыночного шума является одним из наиболее важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления рыночного шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более ясную картину общего тренда. В данной статье мы рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем, как они могут быть применены для повышения эффективности торговли.

Что такое рыночный шум
Рыночный шум - это просто все ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Это, главным образом, включает небольшие коррекции и внутри-дневную изменчивость. Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте взглянем на два графика - один с рыночным шумом, а один без него:

Все прекрасно знают, как торговать на прорывах в верхнюю и в нижнюю сторону. Существуют бесчисленные графические модели, чтобы помочь вам точно определить точки входа и размещения стоп-ордеров. Знание этих моделей и стратегий является достаточно банальным среди трейдеров. И действительно, эти стратегии неплохо работают в большинстве ситуаций - если бы это было не так, то технический анализ не работал бы вообще. Однако, этот тип предсказуемого поведения не отвечает на вопрос: почему кто-то не занимает другую сторону торговли? Почему бы какому-нибудь крупному участнику преднамеренно не прорваться через предсказуемые уровни стоп-ордеров, зная, что это нарушит ценовую динамику?

Правда состоит в том, что такие ситуации действительно имеют место достаточно регулярно. Это называется неудавшимся прорывом, и получившийся в результате этого сигнал часто бывает более надежен, чем первоначальный прорыв. В данной статье мы рассмотрим, что из себя представляет неудавшийся прорыв, и как можно превратить потенциально убыточную позицию в прибыльную.

Простая Параболическая система
Параболическая система SAR (стоп-и-разворот) является полной торговой системой, основанной на перемещении стоп-ордеров. Уровень стоп-ордеров (SL) рассчитывается по формуле:

SL (следующий) = SL (текущий) + AF (текущий) *(PricePick - SL (текущий))

Даже на трендовых рынках, цена может достаточно часто опускаться вниз или подпрыгивать вверх, делая эффективной торговлю в диапазоне. Данная система использует собственный индикатор перекупленности/перепроданности для определения краткосрочных бычьих или медвежьих условий. Затем система ищет возможность для входа в рынок, используя FXS-адаптированную Скользящую среднюю с узкой ценовой полосой.

Валютные тренды могут продолжаться долгое время и обеспечивать выгодные торговые возможности. Недостаток трендовых систем состоит в том, что они часто имеют намного больше проигрышных сделок, чем выигрышных. Система дневного прорыва применяет соответствующие фильтры, чтобы постараться исправить эту ситуацию, сокращая общее число сделок в попытке увеличить процент выигрышных сделок. Сделки, обычно длятся от нескольких дней до нескольких недель.

Тренды на валютных рынках могут продолжаться долгое время и обеспечивать очень выгодные торговые возможности. Недостаток трендовых систем заключается в том, что они часто имеют низкий процент выигрышных сделок. Система 4-часового колебания применяет фильтр для сокращения общего количества сделок, стараясь удержать большие выигрыши и уменьшать число убыточных сделок.